デリバティブ分散投資戦略

これが僕のトレードの基本となる考えです。

デリバティブ分散投資とは、先物、FX、CFD３つの投資先への分散投資のことを言います。

先物、FX、CFDの三つの投資先に資金に応じてポートフォリオを組み変えます。

リスクを分散し、損益の通算を行い、税金額をコントロールする戦略をデリバティブ分散投資戦略と呼びます。

資金に応じたポートフォリオ

資金が

２０万～２００万　先物１００％

２００万～４００万　先物８０％　FX１０％　CFD１０％

４００万～８００万　先物７０％　FX１５％　CFD１５％

８００万～１６００万　先物６０％　FX２０％　CFD２０％

１６００万～３２００万　先物５０％　FX２５％　CFD２５％

３２００万～６４００万　先物４０％　FX３０％　CFD３０％

6４００万～１億　先物３０％　FX３５％　CFD３５％

短期取引（デイトレ）で爆発力があるがリスクも高い先物は、前半の主力としてフル活用しますが、資金量が大きくなるごとに比率を下げていきます。

小さなレバレッジで中長期保有するFXとCFDは前半はほとんど活躍の場がありませんが、後半は主力となる予定です。

相場状況によるポートフォリオ

またその時々の相場状況によってもポートフォリオ（分割比率）を調整をしていきます。

先物の得意な相場

先物の得意な相場はボラティリティの大きな相場、上げ下げ相場です。

ある程度大きな上がり下がりを繰り返す相場や暴落相場には滅法強いのが特徴です。

順張り系のシステムトレードや裁量トレードと好相性です。

逆に苦手な相場はボラティリティの小さなレンジ相場です。

FXの得意な相場

FXの得意の相場はレンジ相場です。

チャートが一方向に偏らないレンジの動きになりやすい通貨ペアを選び、安いところで買い高いところで売るを機械的に繰り返します。

リピート系の自動売買と相性がよいです。

苦手な相場はトレンド相場。特に長く続く下げトレンドに弱いです。

CFDの得意な相場

CFDの得意な相場は上昇トレンド相場です。

CFDの中で右肩上がりに伸びている海外指数（ダウやS＆P５００やナスダック等）

を選んで随時買いで入ります。

中長期投資と相性がよく、積み立て買いや下げを待っての逆張り買いが良い戦略です。

苦手な相場は暴落相場ですが、資金を残していれば買いのチャンスでもあります。

ポートフォリオ(分割比率)の増減の例としては

上昇トレンド相場

先物　ー１０ポイント

FX　ー２０ポイント

CFD　＋３０ポイント

下降トレンド相場

先物　＋３０ポイント

FX　ー１５ポイント

CFD　ー１５ポイント

レンジ相場

先物　ー２０ポイント

FX　＋３０ポイント

CFD　ー１０ポイント

トレンド相場かレンジ相場かの判断に迷う時は、さらに微調整を行います。

以上、まだ先の話になりますが、僕の基本戦略ですので早めに書いてみました。

全てに感謝

種蒔人Tanemakito