新ロジックの検証作業
6/10から新ロジックを検証しています。
オートレ225を使った自動売買のロジックです。
5分足のスキャルピングロジックの検証です。
２日間のシュミレーション結果ですが、非常にいい数字です。
30回のトレードで24勝2敗4分け。勝率は92.3％。利益は＋320円。
1回当たりの損益は＋10.6円
1トレード当たりの保有時間18.4分
＋360、－40、PF9.0は普通あり得ない数字です。
しかしこれは額面通りには受け取ってはいけない数字です。
今回はエントリーもエグジットも全て「現在値で発注」を使用しています。
しかしこのシュミレーションで使われる現在値が、そのまま実売買の現在値と同じとは限らないからです。
オートレの場合、シュミレーションでは現在値でエントリーできていたとしても実売買ではエントリーできなかったということが起こります。
どうしてもエントリー値のずれが起こってしまうのです。
時間をかけて大きな値幅を狙うトレードなら多少の誤差は関係ないかもしれません。
しかし、スキャルピングロジックの場合、1ティックのずれが命取りになります。
エントリーで5円不利な値で入り、エグジットで5円不利な値で出た場合、トータルで10円のマイナスになってしまい、それだけでこのロジックは成り立たなくなります。
また大きなプラスのトレードがエントリー値が1ティックずれたせいで入れない場合もありますし、1ティックのずれで利確を逃した後大きな損失になるケースもあります。
これら解決する方法として、同じロジックでエントリーのパターンを3種類にする方法があります。
エントリーのずれを修正する3種エントリー
① 現在値でエントリー
② 成行でエントリー
③ 現在値－1ティックでエントリー
①で入れないリスクを②でカバーし、
②で高値買いになるリスクを③でカバーし中和させます。
②のみしかエントリーできずに値が跳ねたら即利確でよしとします。
この３種のエントリーを使うメリットはエントリー値の安定ですが、デメリットは利益幅に対して損失幅が大きくなりすぎることだと思います。
ただどのくらいのバランスになるかは、実売買で見てみないと分かりませんので、来週試してみたいと思います。
またエグジットも3種に分けることができますが、今回はエントリーのみで検証していきたいと思います。
全てに感謝
種蒔人Tanemakito